Однако, несмотря на новизну направления, проверенные инструменты заработка быстро перекочевали с других бирж: Forex, Фондового и Фьючерсного рынка. Один из самых успешных кейсов – это полная автоматизация торговли с помощью создания ботов. А в этом материале мы более детально поговорим о том, что это такое, а самое главное предоставим свой топ стратегий, которые чаще всего кодируют и используют трейдеры.
Топ алгоритмов для автоматизации на рынке криптовалют
Боты для криптовалют – это программы, в основе которых лежит уникальный алгоритм запрограммированный специалистами по автоматизации для реализации разного род задач: воссоздания торговой стратегии, анализ и прогнозирования активов, проведения мониторинга рынка на предмет закономерностей, вспомогательные функции. Фактически бот может быть как помощником, так и полноценной заменой трейдера, безукоризненно реализовывая его стратегию.
Алгоритм №1 – Классический Мартингейл
Алгоритм торговли по Мартингейлу не является каким-то ноу-хау на финансовых рынках и предсказуемо перекочевал для торговли криптовалютой. Он появился задолго до фондового и валютного рынка, так как разрабатывался в качестве эффективной модели управления капиталом для азартных игр. Даже сегодня существует огромное количество видео о том, как обмануть казино с помощью этой системы ставок.
Суть системы проста – бот удваивает размер ставки в случае убытка, не меняя размер профита и стоп ордера повторяя его как у предыдущего ордера. Благодаря подобной схема прибыль от последующего удвоения позволяет перекрыть убыток от предыдущего.
Однако важно отметить, что главным недостатком этой системы является высокий риск относительно потенциальной прибыли, так как череда удвоений может запросто доходить до десяти. Именно поэтому чаще всего его комбинируют с индикаторами.
Алгоритм №2 – Мартингейл с переворотом (Маятник)
Этот алгоритм является логическим продолжением классического мартингейла, в основе которого лежит не просто удвоение ставки, но и переворот. Концепт прост, а именно если бот не угадывает направление тренда с первого раза, он откроется в противоположную сторону и так будет делать до тех пор, пока не заполучить прибыль соизмеримую первой ставке.
На практике так называемый маятник отлично работает в условиях трендов, которые можно наблюдать при торговле основными монетами. Однако в узком диапазоне при его использовании могут возникнуть проблемы, поэтому его в редких случаях применяют в неактивное время (например, ночью).
Алгоритм №3 – Усреднение
Во многом этот алгоритм очень похож с первыми двумя, так как последовательность умножения последующих ордеров в случае убытка схожа. Принципиальной разницей является тот факт, что сделки не закрываются, а остаются в рынке до тех пор, пока не возникнет откат. Как следствие серия убыточных позиций ликвидируется благодаря нескольким последним сделкам на определенном расстоянии друг от друга.
Важно понимать, что тактика и логика работы этого типа ботов контр трендовая, а именно наилучшие результаты он демонстрирует именно в боковике. Тренд является для него очень опасным, причем, чем больше безоткатное движение, тем выше вероятность потери всего капитала. Именно поэтому усреднение можно практиковать на крупном капитале или минимальными объемами.
Алгоритм №4 – Сетка
Еще одна попытка математически обуздать рынок – это использование ботов на основе сеток ордеров. В основе концепта лежит цикличность рынка и слабая его предсказуемость. Таким образом, робот выстраивает сеть отложенных или рыночных ордеров на определенном расстояние от цены в обе стороны. Как следствие эксперт зарабатывает, когда цена движется в любую сторону, но при этом образовывается сильная просадка, ведь происходит пересаживание убытка. Как только цикличность берет вверх, и цена приходит к исходным позициям происходит схлопывание сети и полная фиксация прибыли.
Для реализации данных алгоритмов существуют высокие требования по депозиту, так как рабочие просадки могут достигать 50 процентов от всего капитала. Вместе с тем сильная подвижность криптовалют поддерживают их работоспособность на высоком уровне.
Алгоритм №5 – Локировщики
В трейдинге существует две глобальные концепции по работе с рисками: фиксировать убытки или закрывать их в замок. Фактически боты подобного типа работают по принципу пересиживания убытков, а именно вместо их фиксации эксперт перекрывает встречным ордером, который в дальнейшем при хороших обстоятельствах выводится в прибыль на основе все того же мартингейла.
Алгоритм №6 – Индикаторы и ТС на их основе
Один из главных видов анализов цены, с помощью которого можно строить прогнозы – это технический. Фактически з многолетнюю историю его развития были созданы сотни разного рода индикаторов и стратегий, которые позволяют находить определенные закономерности. Именно на их основе в большинстве случаев создаются боты для торговли криптовалютой.
Важно отметить, что индикаторные боты могут быть абсолютно разными: трендовыми, флетовыми, прорывными, на основе волатильности и силы рынка. Фактически от типа индикаторов, которые используются, будет зависеть эффективность робота.
Алгоритм №7 – Свечной анализ и паттерны
Свечному анализу более тридцати лет, причем его появление привязывают к непосредственному созданию самого графика в виде свечей. Именно поэтому разного рода паттерны и закономерности использовались до появления спекулятивных площадок, а именно на товарных биржах.
На рынке криптовалют свечные паттерны работают с большей силой, ведь на цену имеют меньшее влияние фундаментальные факторы. Несмотря на то, что свечной анализ относят к визуальному изучению графика, абсолютно все паттерны на его основе поддаются автоматизации. Благодаря этому начинающие никогда не пропускают фигуры, а эксперт отрабатывает все рыночные ситуации: развороты, продолжение тенденции и неопределенность.
Алгоритм №8 – Тактики на основе заявок в стакане
Криптовалютные биржи, несмотря на всю концепцию по цифровой свободе централизованы, а биржевые площадки кому-то принадлежат. Именно поэтому все участники торгов могут наблюдать открытый стакан ордеров и анализировать заявки на покупки или продажи монет подобно классической фондовой бирже.
Человеческому взгляду весьма сложно отслеживать и анализировать огромный поток заявок, с чем собственно легко справляется робот. Изучая стакан ордеров, робот может находить заявки крупных игроков и мгновенно улавливать перекосы спроса и предложения.
Алгоритм №9 – Хеджирование, корреляция, арбитраж
Помимо простых торговых тактик с помощью ботов можно реализовать куда более сложные алгоритмы: хеджирование, арбитражные тактики между биржами, торговля спредом или корреляцию. Все они способны приносить впечатляющий доход, чем собственно пользуются крупнейшие инвестиционные компании.
Алгоритм №10 –Технический помощник
Далеко не всегда задача бота состоит в том, чтобы заменить вас на вашем рабочем месте. На самом деле роботы могут быть отличными помощниками, решая ряд сложных вспомогательных задач на которые тратится огромное количество времени:
- Отслеживать все торговые активы на предмет различных свойств (снижение или повышение цены за определенное время в процентах, пунктах, повышение или снижение волатильности и так далее);
- Выполнять функцию риск-менеджера (открывать сделки необходимым объемом, фиксировать убытки и прибыль);
- Тестер.
На самом деле абсолютно любая идея может быть превращена в виде бота, потому наш ТОП 10 алгоритмов для торговли криптовалютой является лишь примером того, в какую сторону можно развиваться.
Создайте робот любой сложности с командой FT Labs.